Kreditrisikomodellierung: Ein multifunktionaler Ansatz zur Integration in eine wertorientierte Gesamtbanksteuerung

Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues Kreditrisikomodell, das sich durch vier zentrale Eigenschaften auszeichnet: Dabei handelt es sich um die universelle Anwendbarkeit des Modells, die kreditnehmer- als auch kreditinstitutsindividuelle Durchführung der Kreditrisikoanalyse, die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten beliebiger Kreditrisikokennzahlen auf Einzel- und Portfolioebene sowie die Kompatibilität zu den Modellierungsergebnissen für andere Risikoarten, insbesondere Marktrisiken.